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3m vs 12m Euribor

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  •  LPrider
30.6. - 4.7.2012
3 Antworten 3
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Hallo,
wer kann mir erklären, warum der 12m-Euribor grundsätzlich immer über dem 3m-Euribor liegt. Welche Berechnung liegt hier zugrunde. Gerade in Zeiten mit steigendem Leitzins müsste der 12m doch viel später auf die dauernde Erhöhung reagieren!? Außerdem hätte ich erwartet, dass der 12m Euribor nur ein Mal in 1 Jahr angepasst wird (und somit ein viel treppenförmiger und nicht kontinuierlicher Verlauf gegeben sein müsste).

Hier sieht man den direkten Vergleich gut:

http://www.ariva.de/euribor_3_monate/chart?compare=None&compare=54588&idstring=x&save_presets=0&box2=0&avgVal1=0&t=all&ISSC=&box3=0&end=&avgType1=None&scale=log&resolution=auto&type=Close&start=&band=None&box4=0&displayHighLow=0¤cy=&grid=1&show_ind_params=0&boerse_id=34&volume=1&antiAlias=0&savg=0&go=Aktualisieren&events=None&indicator=None&box5=0&compare=253210

Danke,
LPrider

  •  creator
  •   Gold-Award
30.6.2012  (#1)
ich hab's schon ein paar mal gepostetauch der 12m-euribor wird - wie alle anderen 14 euribors auch - von den panel banken http://de.euribor-rates.eu/bank-panel.asp täglich an reuters gemeldet und angepasst.

der spaß daran ist die berechnungsmethode:

zitat..
Euribor Berechnungsmethode
Jede Panel-Bank muss vor 10.45 Uhr MEZ an Thomson Reuters durchgeben, zu welchen Zinssätzen sie zu diesem Zeitpunkt im Interbankengeldmarkt Eurokredite abschließt (oder abschließen kann). Nachdem Thomson Reuters von allen Panel-Banken die Werte zusammengetragen hat, werden die höchsten und niedrigsten 15% der gemeldeten Werte weg gestrichen. Der Durchschnitt der übrigen 70% an „Mittelwerten“ wird der offizielle Euribor-Wert.


http://de.global-rates.com/zinssatze/euribor/euribor-hintergrundinformationen.aspx

es gibt als immer 15% der "großen" panel-banken, die billiger als der offizielle euribor sind, genauso wie 15% teurer sind. wer was wie meldet, muss man per abo von reuters rauskriegen.
http://www.euribor-rates.eu/de/

noch dazu wird dann ja noch hübsch damit gedealt: http://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate_swap

kurz gesagt: es werden erwartungen gehandelt und je länger die leihdauer, desto mehr wird ein "sicherheitspolster" anhand der täglich aktualisierten marktlage (=erwartungen) eingepreist, weil man da aufgrund des laufenden geschäfts der banken nicht kurzfristig reagieren kann. in unsicheren zeiten schwanken daher langfristige euribors etwas weniger, ziehen aber die entwicklungen auch verzögert nach.

http://www.energiesparhaus.at/forum/27218

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  •  LPrider
30.6.2012  (#2)
creator... danke für deine ausführliche Antwort. Jetzt ist mir klar wie der Zinssatz gebildet wird, hatte das zuvor anders verstanden gehabt....

Thx,
LPrider

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  •  creator
  •   Gold-Award
4.7.2012  (#3)
manchmal gibt's auch alternative erklärungsmodelle emoji - http://orf.at/stories/2129273/2129239/

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